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经常有人提及MT4历史测试无用论，以前确实存在历史测试和真实交易结果不相符的情况。随着MT平台多次升级，现在对比真实测试与历史测试，可以说准确度有了明显提升。但在历史测试过程中，优化过度是常见问题，这与MT历史测试本身无关，即便是再精确的测试也会遇到。话说回来，每开发一个EA，不可能都花大量时间进行模拟测试，而测试周期过短也不一定能反映全貌。历史测试仍然是必不可少的工具，关键在于如何运用。那么，如何避免EA优化过度呢？

这里先讲两个故事：

◎某人练习射箭，但总射不准，看到其他人箭箭命中红心，不禁眼红。后来他想了一个办法，就是先把箭射出去，然后跑到箭落下的地方把箭靶画上，这样看来，也是箭箭红心。

◎又话说英国足彩风气盛行，某君也想通过足彩获利，可是他总猜不中比分。于是他想了一个点子：周末开赛前，他通过黄页选定了3000个人作为目标，分别去信，声称自己能准确预测周末A队对B队的赛果。对其中1000人，他预测A队获胜，对另外1000人，他预测B队获胜，剩下的1000人，则预测两队战平。下一个周末，他对上周预测准确的1000人又分成三批发信，分别作出三种预测，再下周也是如此，直到剩下33人时，他又分别向他们去信，声明如想要获得本周末赛果的预测，需先向他支付1000英镑。结果，这些人中的大部分对这个独具慧眼的专家早已深信不疑，某君终于大赚一笔。

所谓的优化过度，就是利用历史资料匹配系统，针对一段历史行情与指标、数据的关系编写EA。为了让EA看起来表现良好，不断对参数进行调整和优化，设置过滤条件，使EA与历史资料数据之间完全吻合。结果可以肯定，这套EA在历史数据测试中表现良好，会在价格大涨之前适时买入，在大跌之前适时卖出。可是当下次大涨或大跌来临前，EA还会适时发出信号吗？恐怕不能，因为这个EA是针对过去的状况编写的，它不一定适用于未来。从个人经验总结，EA设定的条件越多，结构越复杂，优化过度的现象就越严重。话又说回来，编写EA不能离开历史资料，否则就成了盲人摸象，无从下手。怎样避免优化过度呢？我是这样做的：首先准备足够长的历史资料数据，将其分成两份，前一份用于观察，后一份尽量不去看它。EA开发出来后，先用前一份数据做测试和调整，直到EA达到目标要求后，再用后一份历史资料去测试它。如果这时EA的表现和前一份数据差不多，那么我认为这个EA基本合格了。在使用tickmill外汇平台进行测试时，这一方法也能有效帮助评估策略的稳健性。